Здравствуйте уважаемые трейдеры!
Если вы здесь, это значит, что вас интересуют автоматические торговые системы, биржевые роботы и все что с ними связано.
«Что же такое автоматические торговые системы?» – скажете вы.
Автоматические торговые системы - это набор четко установленных правил для мониторинга и выполнения определенных операций на рынке ценных бумаг.
Автоматические торговые системы, или как их еще называют торговые (биржевые) роботы или механические торговые системы представляет собой процесс, который используя компьютерные технологии выполняет определенный набор инструкции для совершения сделки в целях получения прибыли с максимальной скоростью и расчетом, что невозможно для человека - трейдера. Основным набором правил для робота является время, цена, количество ценных бумаг или любой математический расчет. Помимо возможности извлечения прибыли для трейдера, алго-трейдинг делает рынки более ликвидными и делает торговлю более системной, исключая эмоциональное воздействия на торговую деятельность.
Подробнее: Автоматические торговые системы
Не секрет что для того что бы зарабатывать на рынке нужна рабочая торговая стратегия. Рабочая стратегия – это стратегия которая зарабатывает. Не редко встречаются такие случаи, когда у трейдера есть рабочая стратегия, но не соблюдение правил входа в позицию и выхода из неё несет убытки трейдеру. А теперь задайте себе вопрос: На сколько правильно я следую своей торговой стратегии? Некоторые ответят – Я хладнокровно следую свой торговой стратегии и все выполняю верно на все 100%. Другие скажут: Я изо всех сил стараюсь, но эмоции иногда берут верх. А теперь давайте проведем эксперимент. Это будет противостояние робота и человека.
Для этого нужно сделать:
- Взять торговую стратегию
- Запрограммировать её в торгового робота
- Запустить робота на отдельном счете
Робот будет торговать по стратегии четко, строго, без эмоций и устали. Тем временем вы продолжаете торговать свою стратегию дальше. Таким образом торгуете месяц. По окончании периода нужно взять все свои сделки, и сделки которые сделал робот и сравнить их. Тем самым вы увидите то на сколько точно вы выполняете условия стратегии. Стоит заметить, что робот в ходе торговли будет еще и статистику вести, а статистика в свою очередь и определяет является ли стратегия прибыльной. Из всего этого можно сделать вывод:
Автоматические торговые системы строго следуют запрограммированной стратегии
Большинство трейдеров по всему свету ломают голову вопросами:
Когда войти в сделку, когда выйти? Сколько держать позицию? Когда рынок развернется и пойдет в другую сторону?
Трейдер, который изо дня в день занимается активной торговлей со временем начинает замечать некие закономерности, после которых рынок движется в определенном направлении. Это может повторяться несколько раз, и ни кто не даст гарантий что рынок двинется именно туда куда вы рассчитываете. Как проверить вероятность направления рынка? Проторговывать и проверять эти паттерны на реальном счете? Возможно, но это не совсем хорошая идея. Ведь гарантий что все пойдет по плану нет. На рынке ценных бумаг вообще таких понятий как «гарантии» нет.
Что же тогда делать? Как из этого всего извлечь выгоду? Как проверить стратегию на доходность без убытков? - спросите вы.
Ответ прост! Нужно использовать автоматические торговые системы.
Существует несколько способов проверки стратегии:
- Тестирование на истории.
- Эмуляция торгов в реальном времени.
Для повышения эффективности торговой системы, как и для её адаптации к постоянно меняющемуся рынку используют оптимизацию торговой стратегии.
Оптимизация торговой стратегии – это многократный проход стратегии по историческим маркет данным с меняющимися, на каждом проходе параметрами, с целью получить наиболее высокие результаты системы.
Рынок никогда не стоит на месте, он постоянно в движении. Эти изменения толкают нас систематически проверять на работоспособность ранее выявленных закономерностей. Постоянное тестирование и оптимизация параметров торговой системы помогают снизить риски того, что торговая стратегия откажется работать. На первый взгляд, кажется что главное свойство торговой стратегии её прибыльность, но есть еще ряд не менее важных параметров которые определяют эффективность её использования.
- Профит фактор - это соотношение суммы всех прибыльных сделок к сумме всех убыточных сделок. Хорошим показателем считается профит фактор не менее двух. То есть прибыль стратегии должна два раза превышать её убытки.
- Фактор восстановления – это отношение максимальной просадки к максимальной прибыли. Чем выше данный показатель, тем стабильнее ваша торговая стратегия.